
сказать, что

Здесь "что" не союз или союзное слово, а местоимение. Запятая не нужна.

"Вопросы синтаксического анализа и пунктуационного оформления предложений, включающих слово «что»"
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=124648
1. "Что" местоименное существительное <...>
Во всех перечисленных случаях запятая перед "что" стоит по правилу выделения придаточных предложений. Поскольку "что" вводит придаточное, то в начале (и в конце) придаточного ставятся запятые.
У Розенталя:
http://lib.rus.ec/b/342541/read
XXVIII. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
XXIX. Пунктуация при оборотах, не являющихся придаточными предложениями
Может быть, еще какое-то правило есть? Или исключение?

Не знаю, если честно. Никогда правила не учил, но запятая в этом месте меня коробит. Но раз у вас есть подтверждение, то исправлю.